国金基金管理有限公司国金上证50指数增强证券投资基金(LOF)招募

时间:2019-11-14  点击次数:   

  1、国金上证 50 指数增强证券投资基金(LOF)由国金上证 50 指数分级证券

  投资基金经中国证监会 2019 年 1 月 22 日证监许可[2019]118 号文批准变更注

  2、本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会备案,但中国证监会准予国金上证 50 指数分级证券投资基金的变更注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

  3、本基金为股票指数增强型基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

  4、投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:基金特定的投资品种相关的特定风险,因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响的市场风险,因基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,因投资者连续大量赎回基金份额产生的流动性风险,基金投资过程中产生的运作风险以及不可抗力风险等。其中,基金特定的投资品种相关的特定风险指投资中小企业私募债等非公开发行的债券品种因信息披露不充分而可能发生的流动性风险、信用风险等。本基金的一般风险及特有风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。

  5、基金不同于银行储蓄与债券,基金投资人有可能获得较高的收益,也有可能损失本金。投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。

  6、基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。

  7、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

  8、基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况导致的投资风险,由投资者自行负担。

  本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)等有关法律法规以及《国金上证 50 指数增强证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。

  本招募说明书阐述了国金上证 50 指数增强证券投资基金(LOF)的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。

  本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

  本基金是由国金上证 50 指数分级证券投资基金变更注册而来,本招募说明书由国金基金管理有限公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。

  本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解本基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

  1、基金或本基金:指国金上证 50 指数增强证券投资基金(LOF),本基金由国金上证 50 指数分级证券投资基金变更注册而来

  4、基金合同:指《国金上证 50 指数增强证券投资基金(LOF)基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充,基金合同由《国金上证 50 指数分级证券投资基金基金合同》修订而成

  5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《国金上证 50 指数增强证券投资基金(LOF)托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

  6、招募说明书或本招募说明书:指《国金上证 50 指数增强证券投资基金(LOF)招募说明书》及其更新

  7、上市交易公告书:指《国金上证 50 指数增强证券投资基金(LOF)上市交易公告书》

  8、基金产品资料概要:指《国金上证 50 指数增强证券投资基金(LOF)基金产品资料概要》及其更新(本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及

  9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

  10、《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员

  会第五次会议通过,经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员

  二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

  11、《销售办法》:指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施

  12、《信息披露办法》:指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日

  实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

  13、《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施

  14、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布,同年 10

  月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

  16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会

  17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

  19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

  20、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

  21、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

  23、基金销售业务:指基金管理人或其他销售机构宣传推介基金,办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

  24、销售机构:指基金管理人以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销售业务的机构,以及可通过上海证券交易所交易系统办理基金销售业务的会员单位

  26、会员单位:指具有基金销售业务资格并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员单位

  27、场外:指通过上海证券交易所外的销售机构办理基金份额申购、赎回的场所。通过该等场所办理基金份额的申购、赎回也称为场外申购、场外赎回

  28、场内:指通过上海证券交易所内具有相应业务资格的会员单位办理基金份额申购、赎回和上市交易的场所。通过该等场所办理基金份额的申购、赎回也称为场内申购、场内赎回

  29、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人开放式基金账户和/或上海证券账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

  30、登记机构:指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司

  31、登记结算系统:指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统,通过场外销售机构申购的基金份额登记在本系统

  32、证券登记系统:指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券登记系统,通过场内会员单位申购或买入的基金份额登记在本系统

  35、开放式基金账户:指投资者通过场外销售机构在中国证券登记结算有限责任公司注册的开放式基金账户,基金投资者办理场外申购和场外赎回等业务时需具有开放式基金账户

  36、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户

  37、上海证券账户:指在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设的上海证券交易所人民币普通股票账户(即 A 股账户)或证券投资基金账户,基金投资者通过上海证券交易所办理基金交易、场内申购和场内赎回等业务时需持有

  38、基金合同生效日:指《国金上证 50 指数增强证券投资基金(LOF)基金合同》生效日,原《国金上证 50 指数分级证券投资基金基金合同》自同一日终止

  39、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

  42、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的工作日

  46、《业务规则》:指上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、基金管理人、基金销售机构的相关业务规则

  48、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

  49、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

  50、上市交易:指基金合同生效后,投资者通过场内会员单位以集中竞价的方式买卖基金份额的行为

  51、基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为

  52、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作

  53、系统内转托管:指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统内不同销售机构(网点)之间进行转托管的行为

  54、跨系统转托管:指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统和证券登记系统间进行转托管的行为

  55、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

  56、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%

  58、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

  59、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和

  62、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程

  63、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

  64、摆动定价机制:指当本基金份额遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待

  65、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介

  66、不可抗力:指基金合同当事人无法预见、无法避免且无法克服的客观事件或因素

  办公地址:北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座 14 层

  国金基金管理有限公司股东为国金证券股份有限公司、苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司、广东宝丽华新能源股份有限公司、涌金投资控股有限公司,四家企业共同出资 3.6 亿元人民币,出资比例分别为 49%、19.5%、19.5%和 12%。

  纪路先生,董事长,硕士 EMBA。历任博时基金管理有限公司研究员、金信证券有限责任公司投资研究中心总经理、国金证券股份有限公司研究所总经理。现任国金证券股份有限公司副总经理,国金基金管理有限公司董事长,国金证券(香港)有限公司董事,国金财务(香港)有限公司董事,国金证券上海投资咨询分公司总经理,上海国金理益财富基金销售有限公司执行董事。

  金鹏先生,董事,研究生学历。历任涌金期货经纪有限公司总经理助理,上海涌金理财顾问有限公司副总经理,河北财金投资有限公司总经理,涌金实业(集团)有限公司副总裁,国金证券有限责任公司风险控制中心总经理,国金证券股份有限公司董事、副总经理、监事、监事会主席,国金期货有限责任公司董事长。现任国金证券股份有限公司董事、总经理,国金创新投资有限公司董事长,国金期货有限责任公司董事,国金基金管理有限公司董事,国金证券(香港)有限公司董事。

  员,苏州工业园区国有资产经营公司投资银行部职员,苏州工业园区地产经营管理公司综合部副总经理、总经理,苏州工业园区地产经营管理公司总裁助理、副总裁。现任苏州工业园区经济发展有限公司副总裁,国金基金管理有限公司董事。

  宁远喜先生,董事,硕士。历任三九集团工程有限公司办公室主任,深圳伯龙建筑工程有限公司总经理助理,广东宝丽华集团有限公司广告部经理,广东宝丽华实业股份有限公司董事会秘书。现任广东宝丽华新能源股份有限公司董事长,广东宝新资产管理有限公司执行董事,宝新融资租赁有限公司执行董事,广东信用宝征信管理有限公司执行董事,梅州客商银行股份有限公司董事长,百合佳缘网络集团股份有限公司副董事长,国金基金管理有限公司董事,深圳微金所金融信息服务有限公司董事,宝合金服投资管理股份有限公司董事。

  赵煜先生,董事,学士。历任北京台都汽车安全设备有限公司销售经理,北京顶峰贸易公司销售经理,上海浦东中软科技发展有限公司副总经理。现任涌金实业(集团)有限公司董事长助理,国金基金管理有限公司董事。

  尹庆军先生,董事,硕士。历任中央编译局世界所助理研究员、办公厅科研外事秘书,中央编译出版社出版部主任,博时基金管理有限公司人力资源部总经理、董事会秘书、监事,国金基金管理有限公司(筹)拟任督察长,国金基金管理有限公司督察长。现任国金基金管理有限公司董事、总经理兼首席信息官,北京千石创富资本管理有限公司董事长。

  张克东先生,独立董事,学士,注册会计师。历任煤炭工业部技术发展司、煤炭科学研究总院科员、主任科员,中国国际经济咨询公司、中信会计师事务所咨询员、项目经理,中信会计师事务所副主任,中天信会计师事务所副主任。现任信永中和会计师事务所副总经理、合伙人,国金基金管理有限公司独立董事。

  鲍卉芳女士,独立董事,硕士。历任湖北省郧阳地区法律顾问处律师,最高人民检察院法纪厅书记员,北京市中银律师事务所律师,北京市博宇律师事务所律师,北京市大成律师事务所律师,北京市同维律师事务所律师。现任北京市康达律师事务所合伙人、律师,国金基金管理有限公司独立董事。

  张勇先生,独立董事,硕士,高级经济师。历任中国建设银行北京分行二处副处长,中国建设银行北京信托公司总经理,中国信达资产管理股份有限公司托管清算部总经理,中国金谷国际信托有限责任公司董事长。现任国金基金管理有

  刘沣先生,监事会主席,硕士。历任南方报业传媒集团资深记者,广东宝丽华新能源股份有限公司董事会秘书、董事。现任广东宝丽华新能源股份有限公司副董事长、总经理兼董事会秘书,国金基金管理有限公司监事会主席、股东代表监事。

  许强先生,监事,硕士。历任苏州商品交易所交易部、交割部、信息部总经理,中国华通物产集团经易期货经纪有限公司副总裁,苏州工业园区国有资产经营公司投资银行部总经理,苏州工业园区地产经营管理公司投资部总经理。现任苏州工业园区资产管理有限公司董事长、国金基金管理有限公司股东代表监事。

  刘容女士,职工代表监事,硕士。历任北大方正物产集团农产品部期货研究员兼总办会助理,国金基金管理有限公司(筹)风险管理部风险分析师,国金基金管理有限公司风险管理部风险分析师兼董事会秘书、合规风控部总经理助理。现任国金基金管理有限公司合规风控部副总经理、职工代表监事,北京千石创富资本管理有限公司股东代表监事。

  于晓莲女士,职工代表监事,学士。历任中国建设银行投资托管服务部基金会计,国金基金管理有限公司(筹)清算部基金会计,国金基金管理有限公司基金清算部副总经理。现任国金基金管理里有限公司运营支持部副总经理、职工代表监事。

  张丽女士,督察长,硕士,通过国家司法考试,国际注册内部审计师。历任科学出版社法律事务部内部法律顾问,国金基金管理有限公司(筹)监察稽核部法律顾问,国金基金管理有限公司监察稽核部法律顾问、监察稽核部副总经理兼法律顾问、监察稽核部总经理。现任国金基金管理有限公司督察长。

  索峰先生,副总经理,学士。历任重庆润庆期货服务有限公司业务部副总经理,重庆星河期货经纪公司业务部投资顾问,上海申银万国证券投资咨询人员,君安证券有限责任公司重庆民生路营业部交易部经理,中国银河证券有限责任公

  司重庆民族路营业部、重庆管理部研发部经理,银河基金管理有限公司基金经理、固定收益部总监、总经理助理,国金基金管理有限公司总经理助理、固定收益投资总监兼上海资管事业部总经理。现任国金基金管理有限公司副总经理兼固定收益投资总监、上海资管事业部总经理。

  聂武鹏先生,副总经理,硕士。历任天虹商场股份有限公司培训专员,TCL集团股份有限公司招聘及培训经理,深圳迅雷网络技术有限公司高级招聘经理、国金基金管理有限公司(筹)综合管理部总经理助理兼人力资本经理,国金基金管理有限公司总经理助理、运营总监兼运营支持部总经理、职工代表监事。现任国金基金管理有限公司副总经理兼运营总监,北京千石创富资本管理有限公司监事会主席。

  陈琨先生,副总经理,硕士。历任平安证券南京营业部营销部、银证通部营销总监,平安集团渠道发展事业部团队主管,中海基金管理有限公司机构业务部高级经理、渠道业务部副总监、营销中心副总经理、总经理室总经理助理,南华基金管理有限公司副总经理。现任国金基金管理有限公司副总经理兼市场总监。

  宫雪女士,博士。历任博时基金管理有限公司股票投资部产业分析师,国金基金管理有限公司产品经理、行业分析师、产品与金融工程部总经理、指数投资部副总经理、指数投资事业部总经理。现任国金基金管理有限公司量化投资事业三部总经理兼产品中心代总经理。截至本招募说明书更新公布之日,宫雪女士兼任国金沪深 300 指数增强证券投资基金、国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金、国金标普中国 A 股低波红利指数增强证券投资基金的基金经理。

  投资决策委员会成员包括公司总经理兼首席信息官尹庆军先生,副总经理兼固定收益投资总监索峰先生,总经理助理兼联席固定收益投资总监于涛先生,基金交易部总经理詹毛毛先生,量化投资事业二部总经理杨雨龙先生,量化投资事业三部总经理兼基金经理、产品中心代总经理宫雪女士,主动权益投资总监兼主动权益投资部总经理潘九岩先生,研究部总经理尹海峰先生。

  1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。

  4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益。

  8、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务。

  11、以基金管理人名义,代表本基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为。

  1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生。

  2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内部风险控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生:

  (9)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动。

  4、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、法规、规章及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:

  (7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息。

  (8)除按基金管理人制度进行基金运作投资外,直接或间接进行其他股票投资。

  (10)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、对倒、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序。

  (3)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动。

  (1)全面性原则:内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业务过程和业务环节。

  (2)独立性原则:设立独立的合规风控部,合规风控部保持高度的独立性和权威性,负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和检查。

  (3)相互制约原则:各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制,建立不同岗位之间的制衡体系。

  (4)定性和定量相结合原则:建立完备的风险管理指标体系,使风险管理更具客观性和操作性。

  公司的内部控制体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构,由最高管理层对内部控制负最终责任,各个业务部门负责本部门的风险评估和监控,合规风控部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言,包括如下组成部分:

  (1)董事会:负责制定公司的内部控制政策,对内部控制负完全的和最终的责任。

  (2)督察长:独立行使督察权利;直接对董事会负责;及时向董事会及/或董事会下设的相关专门委员会提交有关公司规范运作和风险控制方面的工作报告。

  (3)投资决策委员会:负责指导基金财产的运作、制定本基金的资产配置方案和基本的投资策略。

  并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助,使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标,并负责对投资事前及事中的风险监控,具体落实针对投研运作的相关法律法规、公司制度及日常的投研风控决策,设置相应的投研风控措施,并对各投资组合风险进行分析,对发现的异常及时向相关部门反馈,以作为调整投资决策的依据。

  (6)业务部门:风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门负责人对本部门的风险负全部责任,负责履行公司的风险管理程序,负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维护,用于识别、监控和降低风险。

  (1)建立、健全内控体系,完善内控制度:公司建立、健全了内控结构,高管人员关于内控有明确的分工,确保各项业务活动有恰当的组织和授权,确保监察稽核工作是独立的,并得到高管人员的支持,同时置备操作手册,并定期更新。

  (2)建立相互分离、相互制衡的内控机制:建立、健全了各项制度,做到基金经理分开,投资决策分开,基金交易集中,形成不同部门、不同岗位之间的制衡机制,从制度上减少和防范风险。

  (3)建立、健全岗位责任制:建立、健全了岗位责任制,使每个员工都明确自己的任务、职责,并及时将各自工作领域中的风险隐患上报,以防范和减少风险。

  (4)建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序:分别建立了公司营运风险和投资风险控制委员会,使用适合的程序,确认和评估与公司运作和投资有关的风险;公司建立了自下而上的风险报告程序,对风险隐患进行层层汇报,使各个层次的人员及时掌握风险状况,从而以最快速度作出决策。

  (5)建立内部监控系统:建立了有效的内部监控系统,如电脑预警系统、投资监控系统,能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控。

  (6)使用数量化的风险管理手段:采取数量化、技术化的风险控制手段,建立数量化的风险管理模型,用以提示指数趋势、行业及个股的风险,以便公司及时采取有效的措施,对风险进行分散、控制和规避,尽可能地减少损失。

  (1)基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露线)基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部合规控制。

  中国民生银行是我国首家主要由非公有制企业入股的全国性股份制商业银行,同时又是严格按照《公司法》和《商业银行法》建立的规范的股份制金融企业。多种经济成份在中国金融业的涉足和实现规范的现代企业制度,使中国民生银行有别于国有银行和其他商业银行,而为国内外经济界、金融界所关注。中国民生银行成立二十年来,业务不断拓展,规模不断扩大,效益逐年递增,并保持了快速健康的发展势头。

  2000 年 12 月 19 日,中国民生银行 A 股股票(600016)在上海证券交易所

  挂牌上市。 2003 年 3 月 18 日,中国民生银行 40 亿可转换公司债券在上交所正

  式挂牌交易。2004 年 11 月 8 日,中国民生银行通过银行间债券市场成功发行了

  58 亿元人民币次级债券,成为中国第一家在全国银行间债券市场成功私募发行

  次级债券的商业银行。2005 年 10 月 26 日,民生银行成功完成股权分置改革,

  了成功范例。 2009 年 11 月 26 日,中国民生银行在香港交易所挂牌上市。

  中国民生银行自上市以来,按照“团结奋进,开拓创新,培育人才;严格管理,规范行为,敬业守法;讲究质量,提高效益,健康发展”的经营发展方针,在改革发展与管理等方面进行了有益探索,先后推出了“大集中”科技平台、“两

  率”考核机制、“三卡”工程、独立评审制度、八大基础管理系统、集中处理商业模式及事业部改革等制度创新,实现了低风险、快增长、高效益的战略目标,树立了充满生机与活力的崭新的商业银行形象。

  民生银行在华夏时报社主办的第十一届金蝉奖评选中荣获“2017 年度小微金融服务银行”;

  民生银行荣获《亚洲货币》杂志颁发的“2016 中国地区最佳财富管理私人银行”奖项;

  民生银行荣获新浪财经颁发的“年度最佳电子银行”及“年度直销银行十强”奖项;

  民生银行在经济观察报举办的“中国卓越金融奖”评选中荣获“年度卓越资产管理银行”;

  民生银行荣获全国银行间同业拆借中心授予的“2016 年度银行间本币市场优秀交易商”、“2016 年度银行间本币市场优秀衍生品交易商”及“2016 年度银行间本币市场优秀债券交易商”奖项;

  民生银行荣获中国银行间交易协商会授予的“2016年度优秀综合做市机构”和“2016 年度优秀信用债做市商”奖项;

  民生银行荣获英国 WPP(全球最大的传媒集团之一)颁发的“2017 年度最具价值中国品牌 100 强”;

  张庆先生,中国民生银行资产托管部总经理,博士研究生,具有基金托管人高级管理人员任职资格,从事过金融租赁、证券投资、银行管理等工作,具有 25年金融从业经历,不仅有丰富的一线实战经验,还有扎实的总部管理经历。历任中国民生银行西安分行副行长,中国民生银行沈阳分行筹备组组长、行长、党委书记。

  中国民生银行股份有限公司于 2004 年 7 月 9 日获得基金托管资格,成为《中

  更好地发挥后发优势,大力发展托管业务,中国民生银行股份有限公司资产托管部从成立伊始就本着充分保护基金持有人的利益、为客户提供高品质托管服务的原则,高起点地建立系统、完善制度、组织人员。资产托管部目前共有员工 71人,平均年龄 38 岁,100%员工拥有大学本科以上学历,62%以上员工具有硕士以上文凭。

  中国民生银行坚持以客户需求为导向,秉承“诚信、严谨、高效、务实”的经营理念,依托丰富的资产托管经验、专业的托管业务服务和先进的托管业务平台,为境内外客户提供安全、准确、及时、高效的专业托管服务。截至 2019 年

  6 月 30 日,中国民生银行已托管 190 只证券投资基金。中国民生银行资产托管

  部于 2018 年 2 月 6 日发布了“爱托管”品牌,近百余家资管机构及合作客户的

  代表受邀参加了启动仪式。资产托管部始终坚持以客户为中心,致力于为客户提供全面的综合金融服务。对内大力整合行内资源,对外广泛搭建客户服务平台,向各类托管客户提供专业化、增值化的托管综合金融服务,得到各界的充分认可,也在市场上树立了良好品牌形象,有特异功能的韩剧有哪些,成为市场上一家有特色的托管银行。自 2010年至今,中国民生银行荣获《金融理财》杂志颁发的“最具潜力托管银行”、“最佳创新托管银行”、“金牌创新力托管银行”奖和“年度金牌托管银行”奖,荣获《21 世纪经济报道》颁发的“最佳金融服务托管银行”奖。

  (1)建立完整、严密、高效的风险控制体系,形成科学的决策机制、执行机制和监督机制,防范和化解经营风险,保障资产托管业务的稳健运行和托管财产的安全完整。

  (2)大力培育合规文化,自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念,严格控制合规风险,保证资产托管业务符合国家有关法律法规和行业监管规则。

  (3)以相互制衡健全有效的风控组织结构为保障,以完善健全的制度为基础,以落实到位的过程控制为着眼点,以先进的信息技术手段为依托,建立全面、系统、动态、主动、有利于差错防弊、堵塞漏洞、消除隐患、保证业务稳健运行的风险控制制度,确保托管业务信息真实、准确、完整、及时。

  总行高级管理层负责部署全行的风险管理工作。总行风险管理委员会是总行高级管理层下设的风险管理专业委员会,对高级管理层负责,支持高级管理层履行职责。资产托管业务风险控制工作在总行风险管理委员会的统一部署和指导下开展。

  3. 总行各部门紧密配合,共同把控资产托管业务运行中的风险,具体职责与分工如下:总行风险管理部作为总行风险管理委员会秘书机构,是全行风险管理的统筹部门,对资产托管部的风险控制工作进行指导;总行法律事务部负责资产托管业务项下的相关合同、协议等文本的审定;总行内控合规部负责该业务与管理的合规性审查、检查与督导整改;总行审计部对全行托管业务进行内部审计。包括定期内部审计、现场和非现场检查等;总行办公室与资产托管部共同制定声誉风险应对预案。按资产托管部需求对由托管业务引发的声誉风险事件进行定向舆情监测,对由托管业务引起的声誉风险进行应急处置,包括与全国性媒体进行沟通、避免负面报道、组织正面回应等。内部风险控制原则

  (1)合法合规原则。风险控制应符合和体现国家法律、法规、规章和各项政策。(2)全面性原则。风险控制覆盖托管部的各个业务中心、各个岗位和各级人员,并涵盖资产托管业务各环节。

  (3)有效性原则。资产托管业务从业人员应全力维护内部控制制度的有效执行,任何人都没有超越制度约束的权力。

  (4)预防性原则。必须树立“预防为主”的管理理念,控制资产托管业务中风险发生的源头,防患于未然,尽量避免业务操作中各种问题的产生。

  (5)及时性原则。资产托管业务风险控制制度的制定应当具有前瞻性,并且随着托管部经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变进行及时的修改或完善。发现问题,要及时处理,堵塞漏洞。

  (6)独立性原则。各业务中心、各岗位职能上保持相对独立性。风险监督中心是资产托管部下设的执行机构,不受其他业务中心和个人干涉。业务操作人员和检查人员严格分开,以保证风险控制机构的工作不受干扰。

  (7)相互制约原则。各业务中心、各岗位权责明确,相互牵制,通过切实可行的相互制衡措施来消除风险控制的盲点。

  (8)防火墙原则。托管银行自身财务与托管资产财务严格分开;托管业务日常操作部门与行政、研发和营销等部门隔离。

  (1)制度建设:建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度。

  (3)风险识别与评估:风险监督中心指导业务中心进行风险识别、评估,制定并实施风险控制措施。

  (4)相对独立的业务操作空间:业务操作区相对独立,实施门禁管理和音像监控。

  (5)人员管理:进行定期的业务与职业道德培训,使员工树立风险防范与控制理念,并签订承诺书。

  (6)应急预案:制定完备的《应急预案》,并组织员工定期演练;建立异地灾备中心,保证业务不中断。

  中国民生银行股份有限公司从控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、监控等五个方面构建了托管业务风险控制体系。

  (1)坚持风险管理与业务发展同等重要的理念。托管业务是商业银行新兴的中间业务,中国民生银行股份有限公司资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作,一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展,新问题新情况不断出现,中国民生银行股份有限公司资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置,视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线)实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。中国民生银行股份有限公司资产托管部实施全员风险管理,将风险控制责任落实到具体业务中心和业务岗位,每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责。

  (3)建立分工明确、相互牵制的风险控制组织结构。托管部通过建立纵向双人制,横向多中心制的内部组织结构,形成不同中心、不同岗位相互制衡的组织结构。

  (4)以制度建设作为风险管理的核心。中国民生银行股份有限公司资产托管部十分重视内部控制制度的建设,已经建立了一整套内部风险控制制度,包括业

  务管理办法、内部控制制度、员工行为规范、岗位职责及涵括所有后台运作环节的操作手册。以上制度随着外部环境和业务的发展还会不断增加和完善。

  (5)制度的执行和监督是风险控制的关键。制度执行比编写制度更重要,制度落实检查是风险控制管理的有力保证。中国民生银行股份有限公司资产托管部内部设置专职风险监督中心,依照有关法律规章,定期对业务的运行进行稽核检查。总行审计部也不定期对资产托管部进行稽核检查。

  (6)将先进的技术手段运用于风险控制中。在风险管理中,技术控制风险比制度控制风险更加可靠,可将人为不确定因素降至最低。托管业务系统需求不仅从业务方面而且从风险控制方面都要经过多方论证,托管业务技术系统具有较强的自动风险控制功能。

  根据《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规的规定,对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金申购资金的到账和赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。

  基金托管人发现基金管理人的违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。

  基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。

  办公地址:北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座 14 层

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  注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层

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  注册地址:南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦一号楼 B 区 4 楼 A506

  3、基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构销售基金,并及时公告。

  注册地址:北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室

  办公地址:北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室

  国金上证 50 指数增强证券投资基金(LOF)由国金上证 50 指数分级证券投

  国金上证 50 指数分级证券投资基金经 2015 年 4 月 10 日中国证监会证监许

  可【2015】594 号文准予注册,基金管理人为国金基金管理有限公司,基金托管人为中国民生银行股份有限公司。经中国证监会书面确认,《国金上证 50 指数分

  大会于 2019 年 8 月 27 日表决通过了《关于国金上证 50 指数分级证券投资基金

  转型及基金合同修改有关事项的议案》,同意国金上证 50 指数分级证券投资基金由指数分级基金转为指数增强基金(LOF),基金名称相应变更为“国金上证 50指数增强证券投资基金(LOF)”,国金上证 50 指数分级证券投资基金之国金上

  证 50 份额、国金上证 50A 份额及国金上证 50B 份额均折算为国金上证 50 指数

  持有人大会的授权,定于 2019 年 10 月 14 日正式实施基金转型,自基金转型实

  施日起,《国金上证 50 指数分级证券投资基金基金合同》失效且《国金上证 50指数增强证券投资基金(LOF)基金合同》同时生效,国金上证 50 指数分级证券投资基金正式变更为国金上证 50 指数增强证券投资基金(LOF)。

  基金合同生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或

  者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。

  基金合同生效后,基金管理人将根据有关规定,申请本基金上市交易。基金上市后,登记在证券登记系统中的基金份额可直接在上海证券交易所上市交易;登记在登记结算系统中的基金份额可通过办理跨系统转托管业务将基金份额转托管在证券登记系统中,再上市交易。

  基金合同生效后,基金管理人可根据有关规定,在符合基金上市交易条件下,申请本基金在上海证券交易所上市交易。

  在确定上市交易的时间后,基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登上市交易公告书。

  本基金在上海证券交易所的上市交易需遵循《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所上市开放式基金业务指引》等有关规定。

  本基金的停复牌和终止上市按照相关法律法规、中国证监会和上海证券交易所的相关规定执行。

  六、若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功能,基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。

  七、相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调整的,基金合同相应予以修改,并按照新规定执行,且此项修改无须召开基金份额持有人大会。

  本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。本基金场外申购和赎回场所为基金管理人的直销机构及基金场外其他销售机构,场内申购和赎回场所为上海证券交易所内具有相应业务资格的会员单位,具体的销售机构将由基金管理人在本招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

  投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、泽东说:“蒋介石两个拳头(指陕北和山,赎回时除外。

  若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告本基金办理申购与赎回的开始时间。

  基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

  1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;

  5、投资者通过上海证券交易所办理本基金份额的场内申购、赎回业务时,需遵守上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、上海证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定,按新规定执行。

  基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

  投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申购成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。

  基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。基金份额持有人赎回申请成功后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回或基金合同约定的延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

  基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T 日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请,投资人应在 T+2 日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项退还给投资人。

  基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资者应及时查询。

  1、投资人通过基金管理人直销中心办理本基金的场外申购时,首次单笔申购最低限额为10000元(含申购费,下同),追加单笔申购最低限额为1000元。

  投资人通过基金管理人网上直销系统办理本基金的场外申购时,首次单笔申购最低限额为1元,追加单笔申购最低限额为1元。投资者通过其他销售机构办理本基金的场外申购时,具体的最低申购限额及投资金额级差详见各销售机构网点公告。投资人当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。

  2、投资者通过场内销售机构办理申购时,单笔申购最低金额为1000.00元,同时申购金额必须是整数金额。单笔申购最高金额不超过9,999,999,999.00元。

  3、基金份额持有人通过场外销售机构赎回基金份额的单笔赎回申请不得低于 1 份基金份额;基金份额持有人赎回时或赎回后在某一场外销售机构(网点)单个交易账户保留的基金份额余额不足 1 份的,余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回,若某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于 1 份时,基金管理人有权对剩余部分进行强制赎回。

  4、基金份额持有人通过场内销售机构赎回基金份额的单笔赎回申请不得低于 1 份基金份额,且通过场内单笔申请赎回的基金份额必须是整数份,且单笔赎回最高不超过 99,999,999.00 份基金份额。

  5、本基金目前对单个投资人累计持有份额不设上限限制。未来,基金管理人可以规定单个投资者累计持有的基金份额数量限制,具体规定见定期更新的招募说明书或相关公告。

  6、基金管理人可以对基金的总规模进行限制,具体规定见定期更新的招募说明书或相关公告。

  7、基金管理人可以规定单个投资人单日申购金额上限,具体规定见定期更新的招募说明书或相关公告。

  8、基金管理人可以规定本基金单日的申购金额上限,具体规定请参见定期更新的招募说明书或相关公告。

  9、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。

  11、基金管理人可在不违反法律法规的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  本基金场外基金份额申购费率随申购金额的增加而递减。投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体费率如下表所示:

  本基金的申购费用由申购份额的投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

  ②本基金转型前国金上证 50 指数分级证券投资基金基金份额持有人的基金份额

  本基金的赎回费用在投资人赎回本基金份额时收取。本基金的赎回费用由基金份额投资人承担,对持续持有期低于 7 天的投资人,赎回费全额计入基金财产,

  对持续持有期高于 7 天(含 7 天)的投资人,不低于赎回费总额的 25%应归基金

  3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  6、办理场内申购、赎回业务应遵守上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、上海证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定,基金合同相应予以修改,并按照新规定执行,且此项修改无需召开基金份额持有人大会。

  本基金场外申购和场内申购均采用金额申购的方式,申购金额包括申购费用和净申购金额。申购份额的计算公式为:

  场外申购份额计算结果保留到小数点后 2 位,小数点后 2 位以后的部分四舍

  原则保留到小数点后两位,再采用截位法保留到整数位,整数位后小数部分的份额对应的资金返还至投资者资金账户。

  例:某投资者投资 10 万元通过场外申购本基金,对应费率为 1.20%,假设

  即投资者投资 10 万元通过场外申购本基金,假设申购当日基金份额净值为1.0150 元,则可得到 97,353.92 份基金份额。

  例:某投资者投资 10 万元通过场内申购本基金,对应费率为 1.20%,假设

  1.0150 元,则申购费用为 1185.77 元,投资者可得到 97,353 份基金份额,并得到

  本基金场外赎回和场内赎回均采用份额赎回的方式,赎回金额以当日基金份额净值为基准计算,计算结果以四舍五入的方式保留到小数点后 2 位。赎回金额的计算公式为:

  例:某投资者持有 10 万份本基金基金份额,持有 180 天后在场外(场内)

  赎回,赎回费率为 0.25%,假设赎回当日基金份额净值是 1.0150 元,则其可得到

  即投资者持有 10 万份基金份额,持有 180 天后在场外(场内)赎回,假设

  赎回当日基金份额净值是 1.0150 元,则其可得到的赎回金额为 101,246.25 元。

  本基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,

  由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。

  2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。

  3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

  4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

  5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,或出现其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

  6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。

  7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。

  8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值并采取暂停接受基金申购申请的措施。

  发生上述第 1、2、3、5、6、8、9 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理并公告。

  发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:

  3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

  5、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,可暂停接受投资人的赎回申请。

  6、前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。

  发生上述情形之一且基金管理人决定拒绝接受或暂停接受基金份额持有人的赎回申请或者延期支付赎回款项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请场外赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。对于场内赎回申请,按照上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关规定办理。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

  若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎回。

  (1)当基金出现巨额赎回时,对于场外赎回申请,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。

  1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。

  2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

  3)若基金发生巨额赎回且存在出现单个基金份额持有人超过前一开放日基金总份额 20%的赎回申请(“大额赎回申请人”)情形下,基金管理人有权按照保护其他赎回申请人(“小额赎回申请人”)利益的原则,优先确认小额赎回申请人的赎回申请,具体措施为:如小额赎回申请人的赎回申请在当日被全部确认,则基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例确认。对该等大额赎回申请人当日未予确认的部分,在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的,当日未获受理的赎回申请将被撤销。选择延期赎回的,当日未获处理的赎回申请将自动转入下一个开放日继续赎回,延期的赎回申请与

  下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直至全部赎回为止。如大额赎回申请人在提交赎回申请时未作明确选择,大额赎回申请人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

  (2)当出现巨额赎回时,场内赎回申请按照上海证券交易所和登记机构的有关业务规则办理,基金转换中转出份额的申请的处理方式遵照相关的业务规则届时开展转换业务的公告。

  (3)暂停赎回:连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过 20 个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。

  当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,并在两日内在指定媒介上刊登公告。

  1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监会备案,并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。

  2、如发生暂停的时间为 1 日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。

  3、若暂停时间超过 1 日,基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露办法》的有关规定,最迟于重新开放申购或赎回日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告,并公布最近 1 个工作日的基金份额净值;也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。

  基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。

  基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。

  继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。

  基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。本基金份额的转托管包括系统内转托管和跨系统转托管。

  (1)本基金的份额采用分系统登记的原则。场外申购的基金份额登记在登记结算系统中基金份额持有人的开放式基金账户下;场内申购的基金份额,以及上市交易买入的基金份额,登记在证券登记系统基金份额持有人上海证券账户下。

  (2)登记在证券登记系统中的基金份额,可以在上海证券交易所上市交易,也可以直接申请场内赎回,或经跨系统转托管至登记结算系统后申请场外赎回。

  (3)登记在登记结算系统中的基金份额,既可以直接申请场外赎回,也可经跨系统转托管至证券登记系统后,在上海证券交易所上市交易。

  (1)系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统内不同销售机构之间进行转登记的行为。

  (2)本基金系统内转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司及上海证券交易所的相关规定办理。

  (2)本基金跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司及上海证券交易所的相关规定办理。

  基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

  在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前在指定媒介公告相关的业务规则,基金份额持有人应根据基金管理人届时公告的业务规则办理基金份额转让业务。

  基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额的冻结手续、冻结方式按照登记机构的相关规定办理。

  本基金为股票指数增强型基金,在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上,通过精选个股优化指数组合管理与风险控制,力争实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过 8.0%。

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股、其他股票(含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票),权证、股指期货、国债期货、国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)、中小企业私募债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具(含同业存单)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

  本基金的投资组合比例为:本基金所持有的股票资产占基金资产的比例不低于 80%,其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期货及国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

  本基金可以根据有关法律法规的规定进行融资及转融通证券出借业务交易,可能存在杠杆投资风险和对手方交易风险等融资及转融通业务特有的风险。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  本基金以指数化投资为主、增强型投资为辅,力求投资收益能够跟踪并适度超越标的指数。

  本基金所持有的股票资产占基金资产的比例不低于 80%;投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%。本基金将采用指数化

  投资为主,增强型投资为辅的方式,根据市场情况在本基金的投资范围内进行适度动态配置,在控制基金跟踪误差的前提下,通过对基本面的深入研究及分析谋求在偏离风险和超额收益间的最佳配置。

  本基金主要采用指数增强投资策略,参考目标股票指数成分股在指数中的权重比例构建基本投资组合,并通过精选个股策略优化投资组合。在投资组合建立后,基金定期对比检验组合与比较基准的偏离程度,适时对投资组合进行调整,使指数优化组合与标的指数的跟踪误差控制在限定的范围内。

  本基金标的指数上证 50 指数是由中证指数有限公司编制,上海证券交易所授权,它的样本选自沪市 A 股中规模大、流动性好的最具代表性的 50 只股票,反映上海证券市场最具影响力的一批龙头公司的股票价格表现。

  本基金将运用指数化的投资方法,通过控制对各成份股在标的指数中权重的偏离,实现跟踪误差控制目标,达到对标的指数的跟踪目标。

  本基金将以基本面分析为基础,综合考虑组合与业绩比较基准的跟踪误差、行业偏离、交易成本等,进行投资组合构建和优化。投资组合的股票选择将以指数成份股及备选成份股为主,优先选择成份股和非成份股中综合评估较高的股票,对指数中的股票权重进行调整,以达到指数增强的目的。

  基金管理人将根据历史数据和市场状况,对投资组合进行检验和改进,力争保持策略的有效和稳定,为投资决策提供支持。

  本基金依据国内股票市场的非完全有效性和指数编制本身的局限性及时效性,基于上市公司及行业的基本面分析,适度对指数化投资组合进行优化,具体而言主要是考虑以下因素:

  1)公司基本面及竞争优势。本基金主要根据研究员的深度调研,分析上市公司的基本面状况和竞争优势,对每只股票的盈利增长能力和盈利的可持续性进行分析判断和预测。

  历史比较和成长性分析,努力发现那些与其同类个股或其本身所具有的盈利预期相比价格被相对低估的上市公司。

  3)个股的市场机会和趋势。本基金还将基于对上市公司的深度调研和对股价可能产生显著影响的市场信息的充分挖掘,分析个股的短期投资机会。

  4)股票的流动性。本基金主要根据对当时市场成交活跃程度及股票过往的平均换手率、交易量等因素的分析,对个股的流动性进行分析预测。

  5)提前或延后指数成分股的变更。本基金将根据指数编制人制定的指数编制规则,预测指数成分股可能发生的变动以及对股价的影响,提前或延后调整成分股。

  6)非成分股及备选成分股的投资。本基金将及时把握一级市场上比较明确的盈利机会,在不增加额外风险的前提下,参与新股认购与增发认购,以提高收益水平。当研究发现个别基本面较好、股价被远远低估、存在重大投资机会的股票时,本基金也将适度参与这些非成分股及备选成分股的二级市场投资。

  本基金在债券投资方面,通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构分布策略为主,以收益率曲线、利差策略等为辅,构造能够提供稳定的债券和货币市场工具组合。

  在中小企业私募债投资方面,由于中小企业私募债具有票息收益高、信用风险高、流动性差、规模小等特点,本基金将在市场条件允许的情况下进行择优投资。利用自下而上的公司、行业层面定性分析,结合数量分析模型,测算中小企业私募债的违约风险。由于中小企业私募债的发行主体多为非上市民营企业,个体异质性强、信息少且透明度低,因此在投资研究方面主要采用逐案分析的方法(Case-by-case),通过尽职调查进行独立评估,信用分析以经营风险、财务风险和回收率(Recovery rate)等指标为重点。此外,针对中小企业私募债的投资,基金管理人将根据审慎原则,并经董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。

  获得长期稳定的收益。坚持价值投资理念,综合考虑信用等级、债券期限结构、分散化投资、行业分布等因素,制定相应的资产支持证券投资计划,并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化、把握市场交易机会,积极调整投资策略。

  本基金的衍生品投资将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,合理利用股指期货、国债期货等衍生工具,发掘可能的套利机会。本基金主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约,力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。

  本基金的权证投资策略,一方面投资因持有股票而派发的权证和参与分离转债申购而获得的权证,以获取这部分权证带来的增量收益;同时,本基金将在严格控制风险的前提下,以价值分析为基础,结合权证定价模型寻求其合理估值水平,主动进行部分权证投资。今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。

  本基金为增强指数型基金,通过适度的主动投资获取超出投资标的超额收益,同时也承担相应偏离标的指数导致跟踪误差较大的风险。

  本基金将密切关注基金的实际跟踪误差,及时调整基金投资组合,在控制跟踪误差的前提下尽可能获取超额收益“阿尔法”。

  本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资和转融通证券出借业务。

  参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。

  参与转融通证券出借业务时,本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象,力争为本基金份额持有人增

  (1)本基金所持有的股票资产占基金资产的比例不低于 80%;投资于标的指数成份股及其备选成份股的市值不低于非现金基金资产的 80%;

  (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货及国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;

  (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10。


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